Как выявлять выбросы в данных о ликвидациях в криптовалютах
Выброс — это значение ликвидации, далёкое от базового уровня, сопоставленного по времени; очистите данные, задайте базовый уровень и перепроверьте каждое отмеченное значение по разным источникам.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 6 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
Крупная запись может быть с одной площадки или из-за одной задержанной записи. Это руководство показывает, как отличить реальное рыночное событие от проблемы с отчётностью.
Прежде чем начать: источники данных
Данные о ликвидациях поступают из API бирж, агрегаторов и ончейн-фидов. У каждого источника своя задержка, охват и определение ликвидации. Проверьте эти детали перед анализом.
Шаги для выявления выбросов ликвидаций
Очистка и работа с базовым уровнем определяют, значит ли что-то отметка. Сохраняйте один и тот же рынок и временное окно для каждого сравнения.
- 1Очистите исходные записиУдалите дублирующиеся сделки, заполните пропущенные метки времени и отбросьте задержанные или неверно помеченные записи. Используйте один часовой пояс и одну торговую пару.
- 2Сопоставьте временные окнаСгруппируйте записи в равные окна, например одна минута или один час. Спокойное окно и активное окно несопоставимы.
- 3Задайте базовый уровеньРассчитайте типичный объём и частоту ликвидаций для каждого рынка по очищенным окнам. Ведите отдельные базовые линии для каждой биржи и типа контракта.
- 4Оцените каждое значениеРассчитайте z-оценку или отклонение по IQR для каждого окна. Отметьте значения, которые находятся далеко за пределами обычного диапазона.
- 5Перекрёстно проверяйте отметкиСравните каждый отмеченный выброс как минимум с одним другим источником. Если его показывает только один поток данных, считайте это возможной ошибкой данных.
- 6Проверьте рыночный контекстПроверьте, не изменились ли одновременно финансирование, движение цены или открытый интерес. Это помогает отличить реальный каскад ликвидаций от ошибочной записи.
После того как вы заметили выброс
Отметка — это зацепка, а не доказательство. Запишите то, что вы нашли, чтобы другой человек мог повторить вашу работу, и защитите аккаунты, предоставившие вам доступ.
Часто задаваемые вопросы
Да. Дублирующиеся, задержанные или неверно помеченные записи могут создать значение, которое выглядит экстремальным, но не происходило. Перекрёстно проверяйте каждую отметку с другим источником, прежде чем считать её рыночным событием.
Для небольшой выборки можно начать с электронной таблицы. Программирование помогает, когда нужно очистить и сопоставить множество записей из разных источников.
Электронные таблицы и статистическое ПО позволяют рассчитать z-оценку или отклонение по IQR. Язык сценариев справится с большими файлами, а API бирж или агрегаторы предоставляют исходные данные.
Проверяйте его по регулярному графику и после любого явного изменения рыночных условий. Новый листинг контракта или сдвиг в объёме торгов могут сделать старую базовую линию устаревшей.
