Sådan backtester du en crypto-handelsstrategi
Backtesting kører dine crypto-strategiregler på tidligere prisdata, før du risikerer penge. Skriv præcise regler, tilføj omkostninger og slippage, og validér derefter på nye data.
Vahe HakobyanChefredaktør
Opdateret 6. okt. 20263 min læsningFaktatjekket
På denne side
- Brug kun data, der var tilgængelige på hver handels tidspunkt.
- Medtag relevante omkostninger, fx gebyrer og slippage.
- Validér på out-of-sample-data, og før en dateret log.
- En profitabel backtest garanterer ikke fremtidige gevinster.
At backteste en crypto-handelsstrategi betyder at køre dens regler på tidligere prisdata for at se, om de virkede. Du skal indsamle rene data, skrive præcise regler og teste dem i et regneark eller et backtesting-værktøj.
Hvad du har brug for før backtesting
Du har brug for rene historiske crypto-prisdata og en måde at køre reglerne på dem. Indsaml pris- og volumeregistreringer for det par og den tidsramme, du planlægger at teste.
Hvordan backtester du en crypto-strategi?
Skriv dine regler, før du kører en test. Beslut indgang, udgang, positionsstørrelse og omkostningsantagelser på forhånd.
- 1Skriv præcise reglerAngiv betingelserne for hver indgang og udgang. Fastlæg positionsstørrelsen og de omkostninger, du vil trække fra.
- 2Tjek datatidspunktBrug kun de data, der var tilgængelige på tidspunktet for hver handel. Brug ikke et senere candle til at udløse en tidligere indgang.
- 3Fastlæg omkostningsantagelserLæg børsgebyrer og slippage til hver handel. Hvis du tester perpetual futures, skal du også medregne funding-omkostninger.
- 4Kør og logførAnvend reglerne på de historiske data, og gem de simulerede gevinster og tab. Skriv antallet af handler, det største tab og de samlede omkostninger ned.
- 5Test på nye dataKør de samme regler på en separat periode, som du ikke brugte til at bygge dem. Hvis resultaterne falder fra hinanden, er reglerne sandsynligvis overfittede.
Hvad bør du gøre efter backtesting?
Sammenlign de simulerede resultater med de risici, du er villig til at tage, før du handler med rigtige penge. Før en dateret log over hver test. Hvis du senere handler, behandler IRS crypto som formue, så du kan få brug for registreringer til skat.
Ofte stillede spørgsmål
Brug nok data til at dække mere end én markedsbetingelse, fx et stigende og et faldende marked. Rene data over en kortere periode slår rodede data over en længere.
Overfitting er, når du justerer reglerne, indtil backtesten ser perfekt ud. Du opdager det, når reglerne fejler på data, du ikke brugte til at bygge dem.
Ja. Du kan bruge offentlige historiske prisdata og et regneark eller et backtesting-værktøj. Du behøver ikke dele dit børs-login eller dine API-nøgler.
