Cómo hacer un backtest de una estrategia de trading de criptomonedas
El backtest ejecuta las reglas de tu estrategia de criptomonedas sobre datos de precios pasados antes de que arriesgues dinero. Escribe reglas exactas, añade costes y slippage, y luego valida con datos nuevos.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 6 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Usa solo los datos disponibles en el momento de cada operación.
- Incluye los costes aplicables, como las comisiones y el slippage.
- Valida con datos fuera de muestra y mantén un registro con fechas.
- Un backtest rentable no garantiza beneficios futuros.
Hacer un backtest de una estrategia de trading de criptomonedas consiste en ejecutar sus reglas sobre datos de precios pasados para ver si funcionaban. Reunirás datos limpios, escribirás reglas exactas y las probarás en una hoja de cálculo o en una herramienta de backtesting.
Lo que necesitas antes del backtest
Necesitas datos históricos limpios de precios de criptomonedas y una forma de ejecutar las reglas sobre ellos. Reúne registros de precios y volumen del par y el marco temporal que piensas probar.
¿Cómo se hace un backtest de una estrategia de criptomonedas?
Escribe tus reglas antes de ejecutar cualquier prueba. Decide de antemano la entrada, la salida, el tamaño de la posición y las hipótesis de costes.
- 1Escribe reglas exactasDefine las condiciones de cada entrada y cada salida. Establece el tamaño de la posición y los costes que vas a restar.
- 2Comprueba la temporalidad de los datosUsa solo los datos disponibles en el momento de cada operación. No uses una vela posterior para activar una entrada anterior.
- 3Establece las hipótesis de costesAñade las comisiones del exchange y el slippage a cada operación. Si pruebas futuros perpetuos, incluye también los costes de financiación.
- 4Ejecuta y registraAplica las reglas a los datos históricos y guarda las ganancias y pérdidas simuladas. Anota el número de operaciones, la mayor pérdida y los costes totales.
- 5Prueba con datos nuevosEjecuta las mismas reglas en un periodo distinto que no hayas usado para crearlas. Si los resultados se desmoronan, es probable que las reglas estén sobreajustadas.
¿Qué deberías hacer después del backtest?
Compara los resultados simulados con los riesgos que estás dispuesto a asumir antes de operar con dinero real. Mantén un registro con fechas de cada prueba. Si después operas, el IRS trata las criptomonedas como propiedad, por lo que es posible que necesites registros para los impuestos.
Preguntas frecuentes
Usa suficientes datos para cubrir más de una condición de mercado, como un mercado alcista y uno bajista. Unos datos limpios de un periodo más corto superan a unos datos desordenados de un periodo más largo.
El sobreajuste se produce cuando ajustas las reglas hasta que el backtest parece perfecto. Lo detectas cuando las reglas fallan con datos que no usaste para crearlas.
Sí. Puedes usar datos históricos de precios públicos y una hoja de cálculo o una herramienta de backtesting. No necesitas compartir tu usuario del exchange ni tus claves API.
