Slik backtester du en kryptohandelsstrategi
Backtesting kjører reglene i kryptostrategien din på historiske prisdata før du risikerer penger. Skriv nøyaktige regler, legg til kostnader og slippasje, og valider deretter på nye data.
Vahe HakobyanAnsvarlig redaktør
Oppdatert 6. okt. 20263 min lesingFaktasjekket
På denne siden
- Bruk bare data som var tilgjengelige på tidspunktet for hver handel.
- Inkluder relevante kostnader, som gebyrer og slippasje.
- Valider på data utenfor utvalget og før en datert logg.
- En lønnsom backtest garanterer ikke fremtidig fortjeneste.
Å backteste en kryptohandelsstrategi betyr å kjøre reglene på historiske prisdata for å se om de fungerte. Du samler inn rene data, skriver nøyaktige regler og tester dem i et regneark eller et backtestverktøy.
Hva du trenger før backtesting
Du trenger rene historiske kryptoprisdata og en måte å kjøre reglene på dem. Samle inn pris- og volumhistorikk for paret og tidsrammen du planlegger å teste.
Hvordan backtester du en kryptostrategi?
Skriv reglene dine før du kjører noen test. Bestem inngang, utgang, posisjonsstørrelse og kostnadsforutsetninger på forhånd.
- 1Skriv nøyaktige reglerAngi vilkårene for hver inngang og utgang. Sett posisjonsstørrelsen og kostnadene du vil trekke fra.
- 2Kontroller datatidspunktetBruk bare dataene som var tilgjengelige på tidspunktet for hver handel. Ikke bruk et senere candle til å utløse en tidligere inngang.
- 3Sett antakelser for kostnaderLegg til børsgebyrer og slippasje på hver handel. Hvis du tester evigvarende futures, må du også inkludere finansieringskostnader.
- 4Kjør og loggBruk reglene på de historiske dataene og lagre de simulerte gevinstene og tapene. Skriv ned antall handler, det største tapet og de totale kostnadene.
- 5Test på nye dataKjør de samme reglene på en separat periode du ikke brukte til å bygge dem. Hvis resultatene faller fra hverandre, er reglene sannsynligvis overtipasset.
Hva bør du gjøre etter backtesting?
Sammenlign de simulerte resultatene med risikoen du er villig til å ta før du handler med ekte penger. Før en datert logg over hver test. Hvis du senere handler, behandler Skatteetaten krypto som formue, så du kan trenge dokumentasjon for skatt.
Ofte stilte spørsmål
Bruk nok data til å dekke mer enn én markedsituasjon, for eksempel et stigende og et fallende marked. Rene data over en kortere periode slår rotete data over en lengre periode.
Overtilpasning er når du justerer reglene til backtesten ser perfekt ut. Du oppdager det når reglene svikter på data du ikke brukte til å bygge dem.
Ja. Du kan bruke offentlige historiske prisdata og et regneark eller et backtestverktøy. Du trenger ikke å dele børsinnloggingen eller API-nøklene dine.
