Hoe je een crypto-handelsstrategie backtest
Backtesten voert de regels van je crypto-strategie uit op historische koersdata voordat je geld riskeert. Schrijf exacte regels, voeg kosten en slippage toe en valideer vervolgens op nieuwe data.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 6 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
- Gebruik alleen gegevens die op het moment van elke transactie beschikbaar waren.
- Neem toepasselijke kosten op, zoals fees en slippage.
- Valideer op out-of-sample data en houd een gedateerd logboek bij.
- Een winstgevende backtest garandeert geen toekomstige winst.
Een crypto-handelsstrategie backtesten betekent de regels ervan op historische koersdata uitvoeren om te zien of ze werkten. Je verzamelt schone data, schrijft exacte regels en test ze in een spreadsheet of een backtesting-tool.
Wat je nodig hebt voordat je backtest
Je hebt schone historische crypto-koersdata nodig en een manier om de regels erop uit te voeren. Verzamel koers- en volumerecords voor het paar en de timeframe die je wilt testen.
Hoe backtest je een crypto-strategie?
Schrijf je regels voordat je een test uitvoert. Bepaal vooraf je entry, exit, positiegrootte en kostenveronderstellingen.
- 1Schrijf exacte regelsVermeld de voorwaarden voor elke entry en exit. Stel de positiegrootte en de kosten vast die je aftrekt.
- 2Controleer de timing van de dataGebruik alleen de data die beschikbaar was op het moment van elke trade. Gebruik geen latere candle om een eerdere entry te triggeren.
- 3Stel kostenveronderstellingen inVoeg exchange-fees en slippage toe aan elke trade. Als je perpetual futures test, neem dan ook fundingkosten op.
- 4Uitvoeren en loggenPas de regels toe op de historische gegevens en sla de gesimuleerde winsten en verliezen op. Noteer het aantal transacties, het grootste verlies en de totale kosten.
- 5Test op nieuwe dataVoer dezelfde regels uit op een aparte periode die je niet hebt gebruikt om ze te bouwen. Als de resultaten instorten, zijn de regels waarschijnlijk overfit.
Wat moet je doen na het backtesten?
Vergelijk de gesimuleerde resultaten met de risico's die je bereid bent te nemen voordat je met echt geld handelt. Houd een gedateerd logboek bij van elke test. Als je later handelt, behandelt de IRS crypto als eigendom, dus je hebt mogelijk administratie nodig voor belastingen.
Veelgestelde vragen
Gebruik voldoende data om meer dan één marktomstandigheid te dekken, zoals een stijgende en een dalende markt. Schone data over een kortere periode is beter dan rommelige data over een langere periode.
Overfitting is wanneer je de regels aanpast tot de backtest perfect lijkt. Je herkent het wanneer de regels falen op data die je niet hebt gebruikt om ze te bouwen.
Ja. Je kunt openbare historische koersdata en een spreadsheet of een backtesting-tool gebruiken. Je hoeft je exchange-login of API-sleutels niet te delen.
