Wie man eine Krypto-Trading-Strategie backtestet
Beim Backtesting werden die Regeln Ihrer Krypto-Strategie auf vergangene Kursdaten angewendet, bevor Sie Geld riskieren. Schreiben Sie exakte Regeln, rechnen Sie Kosten und Slippage ein und validieren Sie dann mit neuen Daten.
Vahe HakobyanChefredakteur
Aktualisiert 6. Okt. 20263 Min. LesezeitFaktengeprüft
Auf dieser Seite
- Verwenden Sie nur Daten, die zum Zeitpunkt jedes Trades verfügbar waren.
- Berücksichtigen Sie anfallende Kosten wie Gebühren und Slippage.
- Validieren Sie mit Out-of-Sample-Daten und führen Sie ein datiertes Protokoll.
- Ein profitabler Backtest garantiert keine zukünftigen Gewinne.
Eine Krypto-Trading-Strategie zu backtesten bedeutet, ihre Regeln auf vergangene Kursdaten anzuwenden, um zu sehen, ob sie funktioniert haben. Sie sammeln saubere Daten, schreiben exakte Regeln und testen sie in einer Tabellenkalkulation oder einem Backtesting-Tool.
Was Sie vor dem Backtesting benötigen
Sie benötigen saubere historische Krypto-Kursdaten und eine Möglichkeit, die Regeln darauf anzuwenden. Sammeln Sie Kurs- und Volumenaufzeichnungen für das Paar und den Zeitrahmen, den Sie testen möchten.
Wie backtestet man eine Krypto-Strategie?
Legen Sie Ihre Regeln fest, bevor Sie einen Test durchführen. Entscheiden Sie Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und Kostenannahmen im Voraus.
- 1Exakte Regeln schreibenLegen Sie die Bedingungen für jeden Einstieg und Ausstieg fest. Bestimmen Sie die Positionsgröße und die Kosten, die Sie abziehen werden.
- 2Datenzeitpunkt prüfenVerwenden Sie nur die Daten, die zum Zeitpunkt jedes Trades verfügbar waren. Nutzen Sie keine spätere Kerze, um einen früheren Einstieg auszulösen.
- 3Kostenannahmen festlegenRechnen Sie bei jedem Trade Börsengebühren und Slippage ein. Wenn Sie Perpetual Futures testen, berücksichtigen Sie auch Funding-Kosten.
- 4Ausführen und protokollierenWenden Sie die Regeln auf die historischen Daten an und speichern Sie die simulierten Gewinne und Verluste. Notieren Sie die Anzahl der Trades, den größten Verlust und die Gesamtkosten.
- 5Mit neuen Daten testenWenden Sie dieselben Regeln auf einen separaten Zeitraum an, den Sie nicht zur Entwicklung verwendet haben. Wenn die Ergebnisse auseinanderfallen, sind die Regeln wahrscheinlich überangepasst.
Was sollten Sie nach dem Backtesting tun?
Vergleichen Sie die simulierten Ergebnisse mit den Risiken, die Sie bereit sind einzugehen, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Führen Sie ein datiertes Protokoll jedes Tests. Wenn Sie später handeln, behandelt das IRS Krypto als Eigentum, daher benötigen Sie möglicherweise Aufzeichnungen für Steuern.
Häufig gestellte Fragen
Verwenden Sie genügend Daten, um mehr als eine Marktphase abzudecken, etwa einen steigenden und einen fallenden Markt. Saubere Daten über einen kürzeren Zeitraum sind besser als unübersichtliche Daten über einen längeren.
Overfitting liegt vor, wenn Sie die Regeln so lange anpassen, bis der Backtest perfekt aussieht. Sie erkennen es daran, dass die Regeln bei Daten versagen, die Sie nicht zur Entwicklung verwendet haben.
Ja. Sie können öffentliche historische Kursdaten und eine Tabellenkalkulation oder ein Backtesting-Tool verwenden. Sie müssen weder Ihre Börsen-Zugangsdaten noch API-Schlüssel teilen.
