Hur man backtestar en kryptohandelsstrategi
Backtesting kör din kryptostrategis regler på historiska prisdata innan du riskerar pengar. Skriv exakta regler, lägg till kostnader och slippage och validera sedan på ny data.
Vahe HakobyanChefredaktör
Uppdaterad 6 okt. 20263 min läsningFaktagranskad
På den här sidan
- Använd endast data som var tillgänglig vid varje affärs tidpunkt.
- Inkludera tillämpliga kostnader, såsom avgifter och slippage.
- Validera på data utanför urvalet och för en daterad logg.
- Ett lönsamt backtest garanterar inte framtida vinster.
Att backtesta en kryptohandelsstrategi innebär att köra dess regler på historiska prisdata för att se om de fungerade. Du samlar in ren data, skriver exakta regler och testar dem i ett kalkylblad eller ett backtestverktyg.
Vad du behöver innan backtesting
Du behöver rena historiska kryptoprisdata och ett sätt att köra reglerna på dem. Samla in pris- och volymposter för det par och den tidsram du planerar att testa.
Hur backtestar man en kryptostrategi?
Skriv dina regler innan du kör något test. Bestäm i förväg ingång, utgång, positionsstorlek och antaganden om kostnader.
- 1Skriv exakta reglerAnge villkoren för varje entry och exit. Bestäm positionsstorleken och de kostnader du kommer att dra av.
- 2Kontrollera datatidpunktenAnvänd endast data som var tillgänglig vid tidpunkten för varje affär. Använd inte ett senare candle för att utlösa en tidigare entry.
- 3Ange kostnadsantagandenLägg till börsavgifter och slippage på varje affär. Om du testar evighetsfutures ska du även inkludera finansieringskostnader.
- 4Kör och loggaTillämpa reglerna på de historiska data och spara de simulerade vinsterna och förlusterna. Skriv ner antalet affärer, den största förlusten och de totala kostnaderna.
- 5Testa på nya dataKör samma regler på en separat period som du inte använde för att bygga dem. Om resultaten faller samman är reglerna sannolikt överanpassade.
Vad bör du göra efter backtestning?
Jämför de simulerade resultaten med de risker du är villig att ta innan du handlar med riktiga pengar. För en daterad logg över varje test. Om du senare handlar behandlar IRS krypto som egendom, så du kan behöva underlag för skatter.
Vanliga frågor
Använd tillräckligt med data för att täcka mer än ett marknadsläge, till exempel en stigande och en fallande marknad. Ren data över en kortare period slår rörig data över en längre.
Överanpassning uppstår när du justerar reglerna tills backtestet ser perfekt ut. Du upptäcker det när reglerna misslyckas på data som du inte använde för att bygga dem.
Ja. Du kan använda offentliga historiska prisdata och ett kalkylblad eller ett backtestverktyg. Du behöver inte dela din börsinloggning eller dina API-nycklar.
