Comment backtester une stratégie de trading crypto
Le backtest applique les règles de votre stratégie crypto à des données de prix passées avant que vous ne risquiez de l'argent. Rédigez des règles précises, ajoutez les coûts et le slippage, puis validez sur de nouvelles données.
Vahe HakobyanRédacteur en chef
Mis à jour le 6 oct. 20263 min de lectureVérifié
Sur cette page
- N'utilisez que les données disponibles au moment de chaque transaction.
- Incluez les coûts applicables, comme les frais et le slippage.
- Validez sur des données hors échantillon et tenez un journal daté.
- Un backtest rentable ne garantit pas de profits futurs.
Backtester une stratégie de trading crypto consiste à appliquer ses règles à des données de prix passées pour voir si elles ont fonctionné. Vous rassemblerez des données propres, rédigerez des règles précises et les testerez sur un tableur ou un outil de backtesting.
Ce qu'il vous faut avant de backtester
Vous avez besoin de données historiques propres sur les prix crypto et d'un moyen d'y appliquer les règles. Rassemblez les relevés de prix et de volume pour la paire et l'unité de temps que vous prévoyez de tester.
Comment backtester une stratégie crypto ?
Rédigez vos règles avant de lancer le moindre test. Décidez à l'avance des points d'entrée, de sortie, de la taille de position et des hypothèses de coûts.
- 1Rédigez des règles précisesÉnoncez les conditions de chaque entrée et sortie. Fixez la taille de position et les coûts que vous déduirez.
- 2Vérifiez la chronologie des donnéesN'utilisez que les données disponibles au moment de chaque transaction. N'utilisez pas une bougie ultérieure pour déclencher une entrée antérieure.
- 3Fixez les hypothèses de coûtsAjoutez les frais d'échange et le slippage à chaque transaction. Si vous testez des contrats perpétuels, incluez aussi les coûts de financement.
- 4Exécutez et consignezAppliquez les règles aux données historiques et enregistrez les gains et pertes simulés. Notez le nombre de transactions, la perte la plus importante et les coûts totaux.
- 5Testez sur de nouvelles donnéesAppliquez les mêmes règles à une période distincte que vous n'avez pas utilisée pour les construire. Si les résultats s'effondrent, les règles sont probablement surajustées.
Que faire après un backtest ?
Comparez les résultats simulés aux risques que vous êtes prêt à prendre avant de trader de l'argent réel. Tenez un journal daté de chaque test. Si vous tradez ensuite, l'IRS considère la crypto comme un bien, vous pourriez donc avoir besoin de relevés pour les impôts.
Questions fréquentes
Utilisez suffisamment de données pour couvrir plus d'une condition de marché, comme un marché haussier et un marché baissier. Des données propres sur une période plus courte valent mieux que des données désordonnées sur une période plus longue.
Le surapprentissage consiste à ajuster les règles jusqu'à ce que le backtest paraisse parfait. Vous le repérez lorsque les règles échouent sur des données que vous n'avez pas utilisées pour les construire.
Oui. Vous pouvez utiliser des données de prix historiques publiques et un tableur ou un outil de backtesting. Vous n'avez pas besoin de partager vos identifiants d'échange ni vos clés API.
