Position sizing i krypto: sådan fastsætter risikoen din ordrestørrelse
Risikobaseret position sizing i krypto bruger et forudindstillet tab og en stopafstand. Divider risikobeløbet med den afstand, og omregn derefter resultatet til antal coins.
Vahe HakobyanChefredaktør
Opdateret 6. okt. 20263 min læsningFaktatjekket
På denne side
- Volatile coins kræver normalt bredere stop.
- Risikobeløb divideret med stopafstand giver størrelse.
- Børsers minimumsgrænser kan blokere små ordrer.
- Gearing øger risikoen for margin call.
- Gem dokumentation til amerikansk skat.
Du har brug for tre input: indgangskursen, stopkursen og risikobeløbet. Stopkursen afspejler, hvor meget coinens kurs normalt bevæger sig. Et stop placeret for tæt på kan blive ramt af normal volatilitet.
Hvad du skal fastsætte, før du dimensionerer
Risikobaseret sizing starter med et forudindstillet risikobeløb, ikke en forudindstillet mængde coins. Beslut det maksimale, du er villig til at tabe på én handel. Sæt derefter en stopafstand fra indgangskursen. Kryptoens volatilitet bestemmer den afstand.
Sådan beregner du handelsstørrelse i krypto
Kerneformlen dividerer dit risikobeløb med afstanden fra indgang til stop. Angiv den afstand som en procentdel af indgangskursen, og resultatet er din positionsstørrelse i dollar. Divider med indgangskursen for at få antal coins.
- 1Skriv indgang og stop nedBrug indgangskursen og stopkursen. Træk stop fra indgang, og divider med indgang for at få stopafstandens procentdel.
- 2Divider risiko med afstandDivider dit forudindstillede risikobeløb med stopafstandens procentdel. Resultatet er positionsstørrelsen i dollar.
- 3Omregn til antal coinsDivider positionsstørrelsen i dollar med indgangskursen. Det giver antallet af coins til ordreformularen.
- 4Tjek minimumsgrænser og likviditetSammenlign din mængde med børsens minimum. Hvis den er under minimumet, kan børsen afvise ordren. Tjek ordrebogen for at se, om din størrelse kan fyldes tæt på din indgangspris.
Efter handlen: registreringer og sikkerhed
Amerikanske skatteregler behandler kryptovaluta som formue, så en lukket handel med gevinst eller tab er normalt skattepligtig. Gem oplysninger om dato, antal coins, indgangskurs, stopkurs og udgangskurs.
- Gem børsens bekræftelse for hver handel.
- Log dato, mængde, indgangs- og udgangskurs.
- Notér den faktiske fyldningskurs, for en stopordre kan blive fyldt til en dårligere kurs.
- Tag backup af loggen, og beskyt den med en stærk adgangskode.
Ofte stillede spørgsmål
Normalt ikke. Bitcoin og små altcoins kan have forskellig volatilitet, så den samme stopafstand passer måske ikke til begge. Formlen ændrer positionsstørrelsen, når stopafstanden ændres.
Børsens minimum overtrumfer din beregning, så du kan ikke placere den mindre ordre. Du kan vælge et andet marked eller springe handlen over.
Nej. Gearing øger den risiko, du allerede har, så en lille ugunstig kursbevægelse betyder mere. En gearet position kan udløse et margin call eller en likvidering, og du kan tabe mere end dit oprindelige indskud.
Gennemgå den, når din kontosaldo, coinens volatilitet eller dit budget ændrer sig. Et risikobeløb, der føltes komfortabelt før et tab, kan være for stort bagefter.
