Расчёт объёма сделки в криптовалюте: как риск определяет размер ордера
Расчёт размера сделки по риску использует заданную сумму потерь и расстояние до стопа. Разделите сумму риска на это расстояние, затем переведите результат в количество монет.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 6 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
- Волатильным монетам обычно нужны более широкие стопы.
- Сумма риска, делённая на расстояние до стопа, даёт размер позиции.
- Минимумы биржи могут блокировать небольшие ордера.
- Кредитное плечо повышает риск маржин-колла.
- Ведите записи для налогов в США.
Нужны три параметра: цена входа, цена стопа и сумма риска. Цена стопа отражает, насколько обычно движется цена монеты. Слишком близкий стоп может сработать из-за обычной волатильности.
Что задать перед расчётом объёма
Расчёт по риску начинается с заданной суммы риска, а не с заданного количества монет. Определите максимум, который готовы потерять в одной сделке. Затем задайте расстояние до стопа от цены входа. Это расстояние определяет волатильность криптовалюты.
Как рассчитать размер сделки с криптовалютой
Основная формула делит сумму риска на расстояние от входа до стопа. Выразите это расстояние в процентах от цены входа, и результат будет размером позиции в долларах. Разделите на цену входа, чтобы получить количество монет.
- 1Запишите вход и стопИспользуйте цену входа и цену стопа. Вычтите стоп из входа и разделите на вход, чтобы получить расстояние до стопа в процентах.
- 2Разделите риск на расстояниеРазделите заданную сумму риска на процент расстояния до стопа. Результат — размер позиции в долларах.
- 3Переведите в количество монетРазделите размер позиции в долларах на цену входа. Это даст количество монет для формы заявки.
- 4Проверьте минимумы и ликвидностьСравните своё количество с минимумом биржи. Если оно ниже минимума, биржа может отклонить заявку. Проверьте книгу заявок, чтобы понять, может ли ваш размер исполниться рядом с ценой входа.
После сделки: записи и безопасность
Налоговые правила США рассматривают криптовалюту как имущество, поэтому закрытая сделка с прибылью или убытком обычно облагается налогом. Ведите записи о дате, количестве монет, цене входа, цене стопа и цене выхода.
- Сохраняйте подтверждение биржи по каждой сделке.
- Записывайте дату, количество, цену входа и выхода.
- Зафиксируйте фактическую цену исполнения, потому что стоп-заявка может исполниться по худшей цене.
- Сделайте резервную копию журнала и защитите его надёжным паролем.
Часто задаваемые вопросы
Обычно нет. У биткоина и небольших альткоинов может быть разная волатильность, поэтому одно и то же расстояние до стопа может не подойти обоим. Формула меняет размер позиции при изменении расстояния до стопа.
Минимум биржи перекрывает ваш расчёт, поэтому разместить меньший ордер нельзя. Вы можете выбрать другой рынок или пропустить сделку.
Нет. Кредитное плечо увеличивает риск, которому вы уже подвержены, поэтому небольшое неблагоприятное движение цены значит больше. Позиция с плечом может вызвать маржин-колл или ликвидацию, и вы можете потерять больше первоначального депозита.
Пересматривайте его, когда меняется баланс счёта, волатильность монеты или ваш бюджет. Сумма риска, которая казалась комфортной до убытка, после него может оказаться слишком большой.
