Dimensionnement d'un trade crypto : comment le risque détermine la taille de votre ordre
Le dimensionnement des trades crypto basé sur le risque utilise une perte prédéfinie et une distance de stop. Divisez le montant du risque par cette distance, puis convertissez le résultat en quantité de cryptomonnaie.
Vahe HakobyanRédacteur en chef
Mis à jour le 6 oct. 20263 min de lectureVérifié
Sur cette page
- Les cryptomonnaies volatiles nécessitent généralement des stops plus larges.
- Le montant du risque divisé par la distance de stop donne la taille.
- Les minimums des exchanges peuvent bloquer les petits ordres.
- L'effet de levier augmente le risque d'appel de marge.
- Conservez des relevés pour les impôts américains.
Trois données sont nécessaires : le prix d'entrée, le prix du stop et le montant du risque. Le prix du stop reflète l'ampleur des mouvements habituels du cours de la cryptomonnaie. Un stop placé trop près peut être déclenché par la volatilité normale.
Ce qu'il faut définir avant de dimensionner
Le dimensionnement basé sur le risque commence par un montant de risque prédéfini, et non par une quantité de cryptomonnaie prédéfinie. Décidez du maximum que vous êtes prêt à perdre sur un trade. Fixez ensuite une distance de stop à partir du prix d'entrée. La volatilité de la cryptomonnaie détermine cette distance.
Comment calculer la taille d'un trade crypto
La formule de base divise votre montant de risque par la distance entre l'entrée et le stop. Exprimez cette distance en pourcentage du prix d'entrée, et le résultat est votre taille de position en dollars. Divisez par le prix d'entrée pour obtenir la quantité de cryptomonnaie.
- 1Notez le prix d'entrée et le stopUtilisez le prix d'entrée et le prix du stop. Soustrayez le stop du prix d'entrée et divisez par le prix d'entrée pour obtenir le pourcentage de distance du stop.
- 2Diviser le risque par la distanceDivisez le montant de risque prédéfini par le pourcentage de distance du stop. Le résultat est la taille de position en dollars.
- 3Convertissez en quantité de cryptoDivisez la taille de position en dollars par le prix d'entrée. Cela donne le nombre de cryptomonnaies pour le formulaire d'ordre.
- 4Vérifiez les minimums et la liquiditéComparez votre quantité au minimum de l'exchange. Si elle est inférieure au minimum, l'exchange peut rejeter l'ordre. Consultez le carnet d'ordres pour voir si votre taille peut être exécutée près de votre prix d'entrée.
Après l'opération : relevés et sécurité
La fiscalité américaine traite les cryptomonnaies comme des biens, donc un trade clôturé avec un gain ou une perte est généralement imposable. Conservez les enregistrements de la date, de la quantité de cryptomonnaie, du prix d'entrée, du prix du stop et du prix de sortie.
- Conservez la confirmation de l'exchange pour chaque trade.
- Notez la date, la quantité, le prix d'entrée et le prix de sortie.
- Notez le prix d'exécution réel, car un ordre stop peut être exécuté à un prix moins favorable.
- Sauvegardez le journal et protégez-le par un mot de passe fort.
Questions fréquentes
En général, non. Le bitcoin et les petits altcoins peuvent avoir une volatilité différente, donc la même distance de stop peut ne pas convenir aux deux. La formule modifie la taille de position lorsque la distance de stop change.
Le minimum de l'exchange prime sur votre calcul, vous ne pouvez donc pas passer l'ordre plus petit. Vous pouvez choisir un autre marché ou renoncer au trade.
Non. L'effet de levier augmente le risque auquel vous êtes déjà exposé, donc un petit mouvement défavorable du prix compte davantage. Une position à effet de levier peut déclencher un appel de marge ou une liquidation, et vous pouvez perdre plus que votre dépôt initial.
Révisez-la lorsque le solde de votre compte, la volatilité de la cryptomonnaie ou votre budget change. Un montant de risque qui semblait confortable avant une perte peut être trop élevé après.
