Dimensionar operaciones cripto: cómo el riesgo define el tamaño de tu orden
El dimensionamiento de operaciones de cripto basado en el riesgo utiliza una pérdida predefinida y una distancia de stop. Divide el importe de riesgo por esa distancia y convierte el resultado en cantidad de monedas.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 6 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Las monedas volátiles suelen necesitar stops más amplios.
- El importe de riesgo dividido por la distancia del stop da el tamaño.
- Los mínimos de los exchanges pueden bloquear órdenes pequeñas.
- El apalancamiento aumenta el riesgo de margin call.
- Conserva registros para los impuestos de EE. UU.
Necesitas tres datos: el precio de entrada, el precio del stop y el importe de riesgo. El precio del stop refleja cuánto se mueve normalmente el precio de la moneda. Un stop colocado demasiado cerca puede activarse por la volatilidad normal.
Qué fijar antes de dimensionar
El dimensionamiento basado en el riesgo parte de un importe de riesgo predefinido, no de una cantidad de monedas predefinida. Decide lo máximo que estás dispuesto a perder en una operación. Después fija una distancia de stop desde el precio de entrada. La volatilidad de las cripto determina esa distancia.
Cómo calcular el tamaño de una operación de cripto
La fórmula básica divide tu importe de riesgo por la distancia entre la entrada y el stop. Expresa esa distancia como porcentaje del precio de entrada y el resultado es el tamaño de tu posición en dólares. Divide por el precio de entrada para obtener la cantidad de monedas.
- 1Anota la entrada y el stopUsa el precio de entrada y el precio del stop. Resta el stop a la entrada y divide por la entrada para obtener el porcentaje de distancia del stop.
- 2Divide el riesgo entre la distanciaDivide tu importe de riesgo predefinido entre el porcentaje de distancia del stop. El resultado es el tamaño de la posición en dólares.
- 3Convierte a cantidad de monedasDivide el tamaño de la posición en dólares por el precio de entrada. Eso te da el número de monedas para el formulario de la orden.
- 4Comprueba mínimos y liquidezCompara tu cantidad con el mínimo del exchange. Si está por debajo del mínimo, el exchange puede rechazar la orden. Consulta el libro de órdenes para ver si tu tamaño puede ejecutarse cerca de tu precio de entrada.
Después de operar: registros y seguridad
Las normas fiscales de EE. UU. tratan las criptomonedas como propiedad, por lo que una operación cerrada con ganancia o pérdida suele tributar. Conserva registros de la fecha, la cantidad de monedas, el precio de entrada, el precio del stop y el precio de salida.
- Guarda la confirmación del exchange de cada operación.
- Registra la fecha, la cantidad y los precios de entrada y salida.
- Anota el precio de ejecución real, porque una orden de stop puede ejecutarse a un precio peor.
- Haz una copia de seguridad del registro y protégelo con una contraseña robusta.
Preguntas frecuentes
Normalmente no. Bitcoin y las altcoins pequeñas pueden tener volatilidad distinta, así que la misma distancia de stop puede no encajar en ambas. La fórmula cambia el tamaño de la posición cuando cambia la distancia del stop.
El mínimo del exchange prevalece sobre tu cálculo, así que no puedes colocar la orden más pequeña. Puedes elegir otro mercado u omitir la operación.
No. El apalancamiento aumenta el riesgo al que ya te enfrentas, por lo que un pequeño movimiento adverso del precio importa más. Una posición apalancada puede provocar una margin call o una liquidación, y puedes perder más que tu depósito inicial.
Revísala cuando cambie el saldo de tu cuenta, la volatilidad de la moneda o tu presupuesto. Un importe de riesgo que resultaba cómodo antes de una pérdida puede ser demasiado grande después.
